بک تست (Backtest) فرآیندی است که در آن یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی آزمایش می‌شود تا کارایی آن در شرایط واقعی ارزیابی گردد.

این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را قبل از سرمایه‌گذاری واقعی به طور کامل آزمایش کنند و از کارآمدی آنها اطمینان حاصل کنند.

مراحل بک تست در فارکس:

  1. انتخاب استراتژی معاملاتی: ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را که شامل سیگنال‌های ورود و خروج، مدیریت ریسک و سایر پارامترها است، مشخص کنید.
  2. انتخاب داده‌های تاریخی: داده‌های تاریخی باید مرتبط با استراتژی معاملاتی شما باشند.
    • دوره زمانی: باید دوره زمانی مناسب را برای بک تست انتخاب کنید.
    • نوع داده: باید نوع داده مناسب را انتخاب کنید، مانند داده‌های تیک یا داده‌های کندل استیک.
  3. انتخاب پلتفرم بک تست: پلتفرم‌های بک تست مختلفی در دسترس هستند، مانند MetaTrader، NinjaTrader و TradingView.
  4. تنظیم پارامترهای بک تست: باید پارامترهای بک تست مانند سرمایه اولیه، کارمزد معاملات و اسلیپیج را تنظیم کنید.
  5. اجرای بک تست: پس از تنظیم تمام پارامترها، می‌توانید بک تست را اجرا کنید.
  6. تجزیه و تحلیل نتایج: پس از اتمام بک تست، باید نتایج را به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید.

نکات مهم در بک تست:

  • از داده‌های با کیفیت بالا استفاده کنید: دقت و کیفیت داده‌های تاریخی نقش مهمی در نتیجه بک تست دارد.
  • از پارامترهای معاملاتی واقعی استفاده کنید: پارامترهای معاملاتی مانند کارمزد معاملات و اسلیپیج را باید به طور واقعی در نظر بگیرید.
  • از چندین دوره زمانی مختلف استفاده کنید: بک تست را در دوره‌های زمانی مختلف انجام دهید تا عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار را ارزیابی کنید.
  • به نتایج بک تست به عنوان یک راهنما نگاه کنید: نتایج بک تست قطعی نیستند و فقط راهنمایی برای ارزیابی کارایی استراتژی شما هستند.
  • بک تست را به طور مرتب انجام دهید: باید استراتژی خود را به طور مرتب با استفاده از بک تست آزمایش کنید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

مثال تصویری از بک تست در MetaTrader:

Image of Backtest in MetaTrader
  1. انتخاب استراتژی: در این مثال، از یک استراتژی ساده و میانگین متحرک استفاده می‌کنیم.
  2. انتخاب داده‌ها: داده‌های تاریخی جفت ارز EUR/USD برای دوره زمانی 1 ژانویه 2020 تا 31 دسامبر 2023 انتخاب شده‌اند.
  3. تنظیم پارامترها: پارامترهای بک تست مانند سرمایه اولیه، کارمزد معاملات و اسلیپیج تنظیم شده‌اند.
  4. اجرای بک تست: بک تست اجرا شده و نتایج در نمودار و گزارش نشان داده شده‌اند.
  5. تجزیه و تحلیل نتایج: نتایج نشان می‌دهند که استراتژی سودآور بوده است، اما ریسک آن نیز بالا بوده است.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در مورد نحوه بک تست گرفتن در فارکس، یا اگر سوالی در مورد مراحل آن دارید، لطفاً بدون تردید آن را مطرح کنید.

موفق باشید